Bernard Lapeyre

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Bernard Lapeyre
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Biographie
Nationalité
françaiseVoir et modifier les données sur Wikidata
Formation
École polytechniqueVoir et modifier les données sur Wikidata
Activité
Autres informations
Directeur de thèse
Nicolas BouleauVoir et modifier les données sur Wikidata
Site web
cermics.enpc.fr/~bl/home.htmlVoir et modifier les données sur Wikidata

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Bernard Lapeyre est un mathématicien français, professeur de mathématiques à l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC).

Biographie

Il est ancien élève de l’École polytechnique (X79) et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts[1].

Bernard Lapeyre est considéré comme un des pionniers des mathématiques financières[2], spécialiste des méthodes de Monte-Carlo en finance. Il enseigne cette matière au sein d'une formation en mathématiques financières : le Master « Mathématiques et applications parcours Finance » de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée[3] et de l'École nationale des ponts et chaussées.

Il est également coauteur (avec Damien Lamberton) d'un livre souvent utilisé comme référence[4] sur les mathématiques financières, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, en 1992.

Œuvres

  • Étude de quelques questions relatives aux processus de diffusion issues de la mécanique aléatoire, thèse présentée à Paris VI, 1988.
  • Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, avec Damien Lamberton, Ellipses, 1992 ; rééd. 1997 et 1999 (ISBN 2729847820 et 9782729847821) ((en) Introduction to stochastic calculus applied to finance, Chapman & Hall, 1995 ; rééd. 1996 (ISBN 0412718006 et 9780412718007) ; rééd. 2008).
  • Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion, avec E. Pardoux et R. Sentis, volume 29 de la collection Mathématiques & applications, Springer, 1998 (ISBN 3540633936 et 9783540633938) ((en) Introduction to Monte Carlo methods for transport and diffusion equations, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; rééd. 2003 (ISBN 0-19-852592-3 et 0-19-852593-1)).
  • (en) Understanding numerical analysis for option pricing, avec Agnes Sulem et Denis Talay, Cambridge University Press, 1999.
  • Divers articles, contributions, préfaces.

Notes et références

  1. ↑ « Décret du 30 avril 2007 portant promotion (ponts et chaussées) »
  2. ↑ Marc Yor, Aspects of mathematical finance, 2008, p. 73.
  3. ↑ Devenu le Master Mathématiques de la finance et des données (MFD), avec l'actuelle Université Gustave Eiffel qui a succédé à l'UPEM.
  4. ↑ Dieter Sondermann, Introduction to stochastic calculus for finance : a new didactic approach, 2006, cité en première phrase de la préface ; Journal of applied mathematics and stochastic analysis, Society of Applied Mathematics, Modeling, and Simulation, 1998 (p. 103) et 1999 ; Sidney I. Resnick, A probability path, Birkhäuser, 1999.

Liens externes

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